EURO SELLERのシステムトレードブログ

突然ですが，昨日のバックテストの結果があまりに衝撃的だったので，本日から，システムトレードの通貨ペアに以下の変更を加えます。

ポンドドル：トレード停止
ユーロポンド：新規エントリ

8月14日トレード分(13日エントリを含む)より，

トータルPIPS収益
ポンド円：+1442PIPS
ポンドドル：+318PIPS ←トレード停止(以後，残高表記のみ)
ポンドスイス：+200PIPS
ユーロポンド：+0PIPS ←新規エントリ

でスタートします。

図は，現在のシステムトレードのロジックのバックテストを，円，ドル，ユーロ，フラン，ポンドの任意の通貨ペア(5Ｃ2＝5x4/2＝10ペア)について検証した結果です。(14日午前最新データに修正，適用期間：2008/1/1〜2008/7/31)



昨年12月にトレードをスタートしてから少しずつロジックを調整していますので，現在のロジックレベルを，仮に1月からさかのぼって適用したとすると得られるバックテストのパフォーマンスです。また，全ての通貨ペアに対して同一のロジックを適用しており，通貨ペアをチェックしながらの条件判断はしていません。Net Profitは，1トレードに対して1ロット(100Kドル通貨単位＝10枚)のポジションを取ったと仮定したときのドル収益です。

なお，Mr.Contrarianというのはシステムの愛称で，当初の設計では逆張りシステムを構築しようとしていた名残です。現在のシステムは基本的にはブレイクアウトを狙います。

これからいろいろなことが分かります。
■　(ポンドドルは例外ですが)ボラティリティの高いポンド絡みは，システムトレードの成績が良いようです。また，流動性が高いユーロ絡みも今のシステムにうまく適用できています。半面，スイス円，ユーロスイス，ドルスイスなどはレートの変動が少なくシステムトレードには不向きです。結果として，実用に耐えられる通貨ペアは，ユーロポンド，ユーロ円，ユーロドル，ポンドスイス，ポンド円の5種類のようです。
■　システムはシグナルに忠実に動作しているので，ロング・ショートを決め打ちしてエントリしてはいません。通貨ペアごとに異なるロング／ショートの割合は純粋にシグナルの結果発生したものです。
■　システムの勝率はドル円を除いて50％以下です。これは，リミット幅とストップ幅の割合が2:1ですから当然です。勝率が33％以上なら収益はプラスになります。
■　これだとポンドドルはシグナルを出す通貨ペアからはずして，代わりにユーロドルかユーロポンド(あくまでもポンド系にこだわるならば)を追加したほうが良いかもしれません。さらに何か月か経過観察してみます。

追記：
当然のことながら，
2008年7月31日のトータルPIPS収益から2007年12月31日のトータルPIPS収益を引いた期間中のPIPS収益は，ポジションサイズを同じに仮定すると上記Net Profitの結果とだいたい符合します。

これまで少しずつバックテストをしてきたのですが，結果もまずまずであったため，今週からポンドスイスのエントリシグナルも出すようにMT4の設定を変えました。
これで，ポンド系３兄弟がそろいましたので，調子の出ない通貨ペアを残り２つの通貨ペアがサポートするような形になれば理想的だと思います。

8月11日より，

トータルPIPS収益
ポンド円：+1242PIPS
ポンドドル：+318PIPS
ポンドスイス：+0PIPS

からスタートします。

ＧＷ中はこのブログの更新ができないので，本日4月30日でシステムをいったん停止します。5月6日以降に再開の予定です。

先週はポンドドルもポンド円もNY時間午後にはシグナルが全く出ないというとても珍しい週となりました。主にロンドン時間に相場が動いていたからでした。

来週はFOMCがありますからNY時間にレートが動き出すと思います。

既にお話したとおり，このブログで紹介しているシステムには，時間フィルターがあり，日本時間の午前２時から日本時間の午前９時までの間にシグナルを検出し自動売買するようになっています。

この時間フィルターが有効に機能しているときであっても欠点はあります。それは，このフィルターの時間前から売買シグナルが発生しているときでも，時間が来るまで待たねばならないということです。このケースで例外を設けることは可能でしょうか。そして，果たしてその効果は高いのかどうか？

今週その検証を行っているので，結果が良ければ来週からのシステムに取り入れるように考えたいと思います。

昨日からシステムのマイナーチェンジを行っています。

このシステムは，エントリシグナルに３−４種類のシグナルをブレンドして作成しているのですが，その中の移動平均系のシグナルにのみ変更を加えました。

時間足は短期のトレンドをつかまえるのには都合がよいのですが，厳密なエントリを見つけ出すのにはタイムスパンが長すぎます。時間足でトレードシグナルが出現した後，５分足でさらに最適なシグナルのタイミングを検出するというロジックを加えました。

これにより，毎時００分や０１分にエントリしていたポジションの一部が５分刻みの時刻になります。バックテストの結果も上々なので，リアルトレードでの成果が上がり次第，オシレータ系のシグナルにも応用できるかどうかさらに検証を加える予定です。

現在のシステムは，日本時間の午前２時から日本時間の午前９時までの間にシグナルを検出し自動売買するようになっています。理由はいくつかありますが，

１．ロンドン時間は，裁量トレード用に空けてある
２．システムには私の寝ている時間を中心に補ってもらいたい
３．ＮＹ時間午後の取引のほうが，システムがちゃぶつきに会いにくい(と私は思う)

からです。そのため，深夜のエントリのグラフの記載は同日朝の午前中以降になってしまいますので，ご了承ください。

そして，現在の取引通貨はポンド円とポンドドルで，それ以外の通貨には対応していません。ご自分の取引条件と異なる皆さんは，本当にごめんなさい。